Daten-Snooping: warum die schönste Equity-Kurve am Ende oft bricht.
Ein Backtest, der im Sample alles erklärt, draußen oft nichts mehr. Womit das zusammenhängt und woran man es früh erkennt.
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Lesematerial
Kostenlose redaktionelle Artikel über KI beim Backtesting von Anlagestrategien – ohne Anmeldezwang, ohne Produktempfehlung.
Walk-Forward-Optimierung verständlich gemacht.
Parameter werden nicht einmal geschätzt, sondern rollierend neu. Wie das Verfahren abläuft und was es vor Euphorie schützt.
Diesen Text anfragen →Wo KI beim Backtesting hilft – und wo sie nur rattert.
Modellkapazität ist kein Beweis. Eine nüchterne Trennung zwischen echtem Mehrwert und gut aussehender Kurvenanpassung.
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Warum eine Sharpe-Ratio allein nicht reicht und wie man die Eigenkapital-Kurve tatsächlich liest.
Diesen Text anfragen →Survivorship-Bias und Look-Ahead-Bias sauber ausschließen.
Zwei Fehler, die einen Backtest systematisch zu gut aussehen lassen. Was im Datenbestand geprüft werden muss.
Diesen Text anfragen →Transaktionskosten, Slippage und Marktimpact ehrlich modelliert.
Ohne Kosten ist jeder Backtest schön. Wie realistische Kostenannahmen eine Strategie verändern.
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